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Axioma presenta Axioma Insight Quarterly Risk Review: un análisis en profundidad de los factores que modelan el panorama de las inversiones
Axioma, proveedor líder de herramientas para respaldar la toma de decisiones, analizar riesgos, equilibrar carteras y asignar rendimiento, acaba de anunciar la publicación inaugural del informe Axioma Insight: Quarterly Risk Review [Perspectivas de Axioma: revisión trimestral del riesgo]. Inicialmente, la publicación será trimestral y presentará cuatro ediciones por separado, dedicadas cada una a las distintas tendencias del riesgo y sus repercusiones para los inversores en Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico y los mercados mundiales. Posteriormente se sumarán otros países y regiones.
“Axioma Insight ofrecerá perspectivas únicas y valiosas a nuestros lectores sobre el estado del riesgo en mercados de inversión cruciales en todo el mundo”, señaló Sebastian Ceria, director general de Axioma. “Todos los trimestres analizaremos cómo va cambiando el panorama de las inversiones y los factores que generan esos cambios. Estoy seguro de que capitalizando las virtudes de Axioma en materia de investigación y la potencia de nuestras herramientas y funciones innovadoras de análisis, Axioma Insight cumplirá su promesa de ofrecer análisis profundos y prácticos a sus clientes”.
Melissa Brown, directora ejecutiva de marketing y analista jefe de Axioma Insight, agregó: “Nos hemos propuesto analizar más allá de los números para lograr una comprensión profunda de los factores concretos que generan el riesgo proyectado para una cartera determinada, de modo que nuestros lectores, a su vez, puedan entender mejor el entorno de riesgos en el que han depositado y depositarán sus inversiones. Estamos particularmente interesados en contar con la participación de nuestros lectores a través de sus observaciones y críticas, que sin duda servirán para ir mejorando el valor de Axioma Insight con cada publicación”.
Scott Hamilton, director de servicios para el cliente de Axioma, también es uno de los analistas e investigadores más significativos de Axioma Insight.
Axioma Insight incluyó diversas observaciones importantes en el número inaugural, entre ellas:
- Creció la volatilidad en cada región y también a nivel mundial, siendo el "factor del mercado" uno de los principales responsables del aumento, mientras que los temas comunes generaron el riesgo durante el trimestre.
- El riesgo proyectado a partir de los modelos a corto plazo aumentó en todas las regiones durante el trimestre en relación con los modelos a mediano plazo, apuntando a un entorno de riesgos crecientes en el plazo inmediato. La divergencia se estabilizó durante los dos meses siguientes, pero en Asia la diferencia trepó durante todo el trimestre, especialmente en el modelo estadístico. Este aumento del margen sugiere la presencia de un factor no identificado por el modelo fundamental detrás del incremento del riesgo en Asia.
- A nivel mundial, la rentabilidad según el factor estilo registró notables altibajos durante el trimestre, arrojando tanto valores extraordinariamente altos como inusualmente bajos a lo largo del período.
- Las correlaciones entre acciones a 60 días se mantuvo próxima a su pico histórico en 12 años, y el porcentaje de acciones con correlaciones negativas dentro de cada región fue prácticamente cero, lo que sugiere que la selección de acciones fue una tarea muy difícil. Últimamente, las correlaciones parecen estar declinando.
- Análogamente, la volatilidad proyectada a partir de una muestra representativa (ya sea de acciones, industrias, países, monedas o factores de estilo) cayó notablemente en todas las regiones, subrayando la dificultad que enfrentan los administradores para destacarse.
Se invita a los lectores a descargar el informe Axioma Insight en http://www.axioma.com/insight.htm
Acerca Axioma
Axioma, Inc. desarrolla y comercializa productos innovadores de análisis de riesgos, reequilibrio de cartera y asignación de rendimiento para la industria de servicios financieros. Fundada en 1998 y con sede principal en Nueva York, además de sucursales en Atlanta, Ginebra, San Francisco, Londres, Hong Kong, Singapur y Sidney, Axioma ayuda a las compañías financieras líderes a gestionar el riesgo, aumentar el retorno y mejorar la eficiencia operativa. Para más información sobre Axioma, comuníquese con Topher Wurts al 212-991-4506 o visite el sitio Web de la empresa en www.axioma.com.
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