A.M. Best Solicita Comentarios al Borrador de Criterio Actualizado: Evaluación del Seguro Hipotecario

A.M. Best solicita comentarios de los participantes interesados sobre el borrador de un nuevo procedimiento de criterios, “Evaluación del Seguro Hipotecario.” Este borrador del procedimiento de criterios está disponible en la sección de la metodología de la página web de A.M Best. Los comentarios por escrito deben ser enviados por correo electrónico a [email protected], a más tardar el 8 de enero de 2017.

El borrador del procedimiento de criterios se centra en el enfoque de A.M. Best para: 1) calificar a las aseguradoras de hipotecas y 2) evaluar el cargo por riesgo asociado con las iniciativas de transferencia de riesgo de crédito, basadas en seguros, por parte de las dos compañías patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos (GSE, por sus siglas en inglés), Freddie Mac y Fannie Mae. En esta revisión, A.M. Best ha refinado el borrador de procedimiento de criterios propuesto para incrementar aún más la transparencia y responder a los comentarios de la industria, así como para reflejar el análisis y la revisión interna en curso.

La última vez que se publicó un borrador de este procedimiento de criterios para un período de comentarios fue el 24 de agosto de 2017. Los cambios significativos en el borrador de este procedimiento de criterios desde esa convocatoria de comentarios incluyen los siguientes:

• Incorporación de créditos sobre primas asociados con aseguradores hipotecarios durante todo el plazo de la cartera, en lugar de incluir sólo tres años de crédito, a la vez que se ajustan explícitamente las primas por gastos e incertidumbre en torno a dichas primas;
• Consistencia en el tratamiento de primas únicas no reembolsables y primas periódicas;
• Creación de tres nuevas variables dentro del Riesgo de reservas para pérdidas y para gasto de ajuste de pérdidas para proporcionar mayor granularidad y diferenciar entre las reservas para el negocio hipotecario actual, el negocio hipotecario futuro durante el próximo año y el negocio no relacionado con hipotecas;
• El supuesto de una correlación del 100% entre la pérdida neta relacionada con hipotecas y el riesgo de reservas para pérdidas y para gasto de ajuste de pérdidas y el riesgo de las primas netas relacionadas con hipotecas;
• Reconstrucción de la Matriz de pérdida máxima estresada (matriz SUL) para evaluar el riesgo de hipotecas con vencimientos menores o iguales a 20; y
• La incorporación de un ejemplo sobre cómo calcular el capital ajustado, el capital neto requerido y el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR) para una hipotética aseguradora hipotecaria primaria.

Al enviar comentarios a la metodología al in-box del correo electrónico, los comentaristas tienen la opción de solicitar el anonimato, pero no la confidencialidad. Todos los comentarios recibidos a través de la metodología in-box electrónico generalmente serán publicados en su totalidad, con atribución al autor / remitente en el momento de la implementación del procedimiento de criterios, a menos que haya una solicitud de tratamiento anónimo.

El proyecto de procedimiento de criterios describe el proceso mediante el cual A.M. Best evaluará este riesgo en el marco del modelo de capital de A.M. Best, Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR). Este proyecto de procedimiento de criterios está disponible en www.ambest.com/ratings/methodology.

Todos los comentarios recibidos a través de la metodología que no solicitan tratamiento anónimo generalmente se publicarán en su totalidad, con atribución al autor / remitente en el momento de la implementación del procedimiento de criterios.

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